Сравнение BCIL с BNO
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. BCIL is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
BCIL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам BCIL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 6.33% | 11.95% | 0.56% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | -4.22% |
Correlation
The correlation between BCIL and BNO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between BCIL and BNO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. BNO — Ранг доходности на риск
BCIL
BNO
Сравнение BCIL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.17 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.76 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.23 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и BNO
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -87.06% | +70.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.87% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -10.29% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -40.17% | +35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 9.45% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и BNO
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 6.46%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 14.22% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 36.10% | -21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 41.46% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 35.38% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 36.68% | -20.48% |
Сравнение комиссий BCIL и BNO
BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и BNO
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.00% | 1.25% | 0.77% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and BNO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to BCIL (6.46%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -0.68% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
BCIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BNO.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bancreek and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор