Сравнение BCIL с BITI
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BCIL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 3.70% | 11.95% | 0.24% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -38.82% |
Correlation
The correlation between BCIL and BITI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. BITI — Ранг доходности на риск
BCIL
BITI
Сравнение BCIL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.38 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и BITI
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -92.16% | +75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -25.28% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -86.41% | +79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -68.40% | +64.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 10.16% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и BITI
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 5.95%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.76% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 34.28% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 44.15% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 52.24% | -35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 52.24% | -35.34% |
Сравнение комиссий BCIL и BITI
BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и BITI
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and BITI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BCIL (5.95%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -3.37% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.76% for BCIL.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bancreek and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор