PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с USCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и United States Commodity Index Fund (USCI).

BCI и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BCI и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCI и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%8.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCI показывает доходность 23.30%, а USCI немного ниже – 22.25%.

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX

Сравнение комиссий BCI и USCI

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCI vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.63

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.13

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.63

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.94

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между BCI и USCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и USCI

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и USCI

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и USCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BCIUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-66.41%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.01%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-18.84%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.15%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-29.82%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.53%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и USCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 7.18% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCIUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.97%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.85%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.38%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

18.42%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.78%

-0.21%