Сравнение BCI с ITWO
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, BCI returned 22.05% vs 43.64% for ITWO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности BCI и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 22.52%.
BCI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCI и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 16.69% | 15.07% | 6.13% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.52% | 14.25% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BCI and ITWO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. ITWO — Ранг доходности на риск
BCI
ITWO
Сравнение BCI c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCI | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.48 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 15.02 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCI и ITWO
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -24.77% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -9.79% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | 0.00% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.04% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.91% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и ITWO
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 3.49%, в то время как у Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.61% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 14.07% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 19.23% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 20.65% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.65% | -5.00% |
Сравнение комиссий BCI и ITWO
BCI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и ITWO
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности ITWO в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.13% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.27% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and ITWO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITWO has higher volatility (6.61%) compared to BCI (3.49%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, ITWO leads with 43.64% vs 22.05% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 43.64% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.
BCI has the higher dividend yield at 14.13%, compared with 7.27% for ITWO.
BCI is categorized as Commodities, while ITWO is Derivative Income. BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Aberdeen and ProShares. Their fees differ too: 0.26% for BCI and 0.55% for ITWO.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCI и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор