PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с ISCMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. BCI is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, BCI returned 15.96%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности BCI и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%-6.77%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between BCI and ISCMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER

Доходность на риск

BCI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.05

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.74

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.53

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

6.69

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

15.68

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BCI и ISCMF

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-25.42%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-5.69%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-7.62%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.26%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-13.43%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.42%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и ISCMF

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 5.16%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.14%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

15.90%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

18.53%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.38%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

14.38%

+1.27%

Сравнение комиссий BCI и ISCMF

BCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и ISCMF

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCI and ISCMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, BCI leads with 15.96% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCI has performed better with a 15.96% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for ISCMF.

They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.19% for ISCMF.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор