PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с CERY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

BCI и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BCI и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCI и CERY

2026 (YTD)20252024
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.52%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 22.00%.

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=FCERY с IXC

Сравнение комиссий BCI и CERY

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.

CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCI vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCICERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.52

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.17

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

10.88

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCICERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.90

-1.43

Корреляция

Корреляция между BCI и CERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и CERY

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности CERY в 4.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и CERY

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

BCICERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-10.05%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.05%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.80%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-2.18%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и CERY

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCICERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.64%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.81%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.43%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.65%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.65%

+0.92%