PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXVWITX
Дох-ть с нач. г.3.83%1.56%
Дох-ть за 1 год11.08%6.70%
Дох-ть за 3 года-0.80%0.08%
Дох-ть за 5 лет1.22%1.39%
Дох-ть за 10 лет3.02%2.26%
Коэф-т Шарпа2.762.34
Коэф-т Сортино4.223.63
Коэф-т Омега1.671.54
Коэф-т Кальмара0.941.00
Коэф-т Мартина13.469.13
Индекс Язвы0.82%0.73%
Дневная вол-ть4.01%2.87%
Макс. просадка-17.63%-11.56%
Текущая просадка-3.03%-1.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCHYX и VWITX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и VWITX

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
1.75%
BCHYX
VWITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и VWITX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.46
VWITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.13

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и VWITX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.34
BCHYX
VWITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и VWITX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VWITX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.97%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и VWITX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-1.34%
BCHYX
VWITX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и VWITX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.38%
BCHYX
VWITX