PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHYX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHYX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHYX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BCHYX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 2.39% против 8.76% соответственно.

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California High Yield Municipal Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BCHYX и TWEIX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

BCHYX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHYX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHYXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.92

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.27

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

4.91

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHYX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHYXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.75

+0.44

Корреляция

Корреляция между BCHYX и TWEIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и TWEIX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и TWEIX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHYXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-39.30%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-8.86%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-13.69%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-32.82%

+14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.90%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.17%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.35%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.24%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHYXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.04%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

6.12%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

11.60%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

10.71%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

13.35%

-8.56%