Сравнение BCHYX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHYX и PWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHYX и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.92% соответственно.
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHYX и PWZ
BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.
Доходность на риск
BCHYX vs. PWZ — Ранг доходности на риск
BCHYX
PWZ
Сравнение BCHYX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHYX | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.67 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 1.80 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHYX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.44 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между BCHYX и PWZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHYX и PWZ
Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности PWZ в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок BCHYX и PWZ
Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и PWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHYX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -21.49% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -6.08% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -17.56% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -17.56% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.79% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.56% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.32% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHYX и PWZ
Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.24%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHYX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.83% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.88% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 7.28% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.21% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.89% | -1.10% |