Сравнение BCE с VXUS
BCE (BCE Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BCE returned -1.66%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BCE и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCE показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: -1.66% против 9.60% соответственно.
BCE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -5.01%
- 1 год
- -1.40%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -9.44%
- 10 лет*
- -1.66%
- Всё время*
- 10.65%
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | $93.35M | $87.95M | $91.07M |
| $389.99M | $399.74M | $498.52M |
Сравнение доходности по годам BCE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | -5.01% | 10.25% | -35.53% | -4.16% | -10.62% | 28.62% | -1.95% | 23.38% | -13.02% | 16.52% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between BCE and VXUS is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between BCE and VXUS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
BCE
VXUS
Сравнение BCE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.54 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 9.32 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCE и VXUS
Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -35.97% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -11.27% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.49% | -13.58% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.42% | -29.44% | -25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -35.97% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | -0.63% | -49.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -8.15% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 3.07% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCE и VXUS
BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.00% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 15.06% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 16.87% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.37% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.04% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCE и VXUS
Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VXUS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | 5.70% | 6.98% | 12.47% | 7.29% | 6.39% | 5.37% | 5.82% | 5.16% | 5.84% | 4.63% | 5.15% | 6.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BCE and VXUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCE has higher volatility (6.31%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор