PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с TU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCETU
Дох-ть с нач. г.-21.22%-7.15%
Дох-ть за 1 год-20.85%-5.51%
Дох-ть за 3 года-11.27%-7.37%
Дох-ть за 5 лет-3.50%2.52%
Дох-ть за 10 лет1.28%3.43%
Коэф-т Шарпа-1.03-0.16
Коэф-т Сортино-1.30-0.11
Коэф-т Омега0.820.99
Коэф-т Кальмара-0.46-0.07
Коэф-т Мартина-1.41-0.29
Индекс Язвы13.65%9.33%
Дневная вол-ть18.45%16.47%
Макс. просадка-60.66%-88.49%
Текущая просадка-41.28%-33.87%

Фундаментальные показатели


BCETU
Рыночная капитализация$29.33B$23.28B
EPS$1.40$0.38
Цена/прибыль20.8041.34
PEG коэффициент5.091.65
Общая выручка (12 мес.)$18.49B$14.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.98B$4.60B
EBITDA (12 мес.)$7.83B$5.19B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BCE и TU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCE и TU

С начала года, BCE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у TU с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям TU по среднегодовой доходности: 1.28% против 3.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.43%
-1.24%
BCE
TU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c TU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
TU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TU, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TU, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.29

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и TU

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TU равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и TU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
-0.16
BCE
TU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и TU

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TU в 7.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.96%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
TU
TELUS Corporation
7.16%6.01%5.39%4.31%4.52%4.74%4.83%4.01%4.43%4.70%3.80%3.80%

Просадки

Сравнение просадок BCE и TU

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки TU в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и TU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.28%
-33.87%
BCE
TU

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и TU

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с TELUS Corporation (TU) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
3.45%
BCE
TU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и TU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию