Сравнение BCE с TU
BCE (BCE Inc.) and TU (TELUS Corporation) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, BCE returned -0.44%/yr vs 2.91%/yr for TU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCE и TU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCE показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TU с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям TU по среднегодовой доходности: -0.44% против 2.91% соответственно.
BCE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- -0.44%
TU
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- -7.45%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам BCE и TU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | 4.20% | 10.25% | -35.53% | -4.16% | -10.62% | 28.62% | -1.95% | 23.38% | -13.02% | 16.52% |
TU TELUS Corporation | -4.62% | 4.99% | -18.39% | -2.40% | -14.32% | 24.49% | 7.29% | 22.32% | -8.23% | 25.82% |
Correlation
The correlation between BCE and TU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1996 г. | 0.48 |
The correlation between BCE and TU shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCE:
$22.86B
TU:
$19.18B
BCE:
$6.75
TU:
$0.60
BCE:
3.63
TU:
20.36
BCE:
0.92
TU:
0.92
BCE:
1.13
TU:
1.23
BCE:
$24.70B
TU:
$20.49B
BCE:
$8.56B
TU:
$8.67B
BCE:
$15.98B
TU:
$7.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCE vs. TU — Ранг доходности на риск
BCE
TU
Сравнение BCE c TU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCE | TU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.76 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -1.39 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCE | TU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -1.08 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BCE и TU
Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки TU в -88.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и TU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCE | TU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -88.28% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -24.52% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.88% | -26.80% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.42% | -44.20% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -44.20% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -41.78% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -19.27% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 13.43% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCE и TU
BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU) имеют волатильность 4.47% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCE | TU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.68% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 13.87% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 17.35% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.67% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.27% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCE и TU
Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности TU в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | 5.16% | 6.98% | 12.47% | 7.29% | 6.39% | 5.37% | 5.82% | 5.16% | 5.84% | 4.63% | 5.15% | 6.00% |
TU TELUS Corporation | 9.90% | 9.01% | 8.35% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.37% | 5.19% | 5.20% | 5.78% | 6.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCE и TU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCE и TU
BCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 6.18B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
TU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
BCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.69M при выручке в 6.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
TU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.35M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
BCE and TU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TU has higher volatility (4.68%) compared to BCE (4.47%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs TU's -88.28%.
BCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCE и TU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор