PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с TU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCE и TU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.78%
-3.39%
BCE
TU

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у TU с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям TU по среднегодовой доходности: -0.01% против 2.67% соответственно.


BCE

С начала года

-27.56%

1 месяц

-19.22%

6 месяцев

-16.78%

1 год

-26.85%

5 лет (среднегодовая)

-5.20%

10 лет (среднегодовая)

-0.01%

TU

С начала года

-10.17%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-7.64%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.67%

Фундаментальные показатели


BCETU
Рыночная капитализация$24.34B$23.17B
EPS$0.06$0.45
Цена/прибыль444.6734.47
PEG коэффициент5.091.65
Общая выручка (12 мес.)$24.46B$19.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.21B$7.78B
EBITDA (12 мес.)$8.19B$6.61B

Основные характеристики


BCETU
Коэф-т Шарпа-1.40-0.45
Коэф-т Сортино-1.84-0.51
Коэф-т Омега0.760.94
Коэф-т Кальмара-0.57-0.20
Коэф-т Мартина-1.70-0.78
Индекс Язвы15.32%9.82%
Дневная вол-ть18.68%17.10%
Макс. просадка-60.67%-88.49%
Текущая просадка-45.99%-36.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BCE и TU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c TU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и TELUS Corporation (TU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.40-0.45
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.84-0.51
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.760.94
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57-0.20
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.70-0.78
BCE
TU

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа TU равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и TU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40
-0.45
BCE
TU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и TU

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности TU в 7.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.87%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
TU
TELUS Corporation
7.41%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BCE и TU

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки TU в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и TU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.99%
-36.02%
BCE
TU

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и TU

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с TELUS Corporation (TU) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.11%
6.52%
BCE
TU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и TU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию