PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCE и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.78%
-3.11%
BCE
GIS

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -0.01% против 5.86% соответственно.


BCE

С начала года

-27.56%

1 месяц

-19.22%

6 месяцев

-16.78%

1 год

-26.85%

5 лет (среднегодовая)

-5.20%

10 лет (среднегодовая)

-0.01%

GIS

С начала года

3.40%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-3.11%

1 год

3.83%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

5.86%

Фундаментальные показатели


BCEGIS
Рыночная капитализация$24.34B$35.42B
EPS$0.06$4.20
Цена/прибыль444.6715.19
PEG коэффициент5.093.20
Общая выручка (12 мес.)$24.46B$19.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.21B$6.78B
EBITDA (12 мес.)$8.19B$3.96B

Основные характеристики


BCEGIS
Коэф-т Шарпа-1.400.20
Коэф-т Сортино-1.840.40
Коэф-т Омега0.761.05
Коэф-т Кальмара-0.570.13
Коэф-т Мартина-1.700.66
Индекс Язвы15.32%5.81%
Дневная вол-ть18.68%19.21%
Макс. просадка-60.67%-45.08%
Текущая просадка-45.99%-24.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BCE и GIS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.400.20
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.840.40
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.761.05
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.570.13
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.700.66
BCE
GIS

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа GIS равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40
0.20
BCE
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и GIS

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности GIS в 3.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.87%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
GIS
General Mills, Inc.
3.66%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BCE и GIS

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.99%
-24.37%
BCE
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и GIS

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.11%
5.89%
BCE
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию