PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCEGIS
Дох-ть с нач. г.-21.22%8.32%
Дох-ть за 1 год-20.85%7.33%
Дох-ть за 3 года-11.27%6.13%
Дох-ть за 5 лет-3.50%8.85%
Дох-ть за 10 лет1.28%6.42%
Коэф-т Шарпа-1.030.35
Коэф-т Сортино-1.300.61
Коэф-т Омега0.821.07
Коэф-т Кальмара-0.460.22
Коэф-т Мартина-1.411.33
Индекс Язвы13.65%4.89%
Дневная вол-ть18.45%18.46%
Макс. просадка-60.66%-45.08%
Текущая просадка-41.28%-20.77%

Фундаментальные показатели


BCEGIS
Рыночная капитализация$29.33B$37.88B
EPS$1.40$4.19
Цена/прибыль20.8016.25
PEG коэффициент5.093.48
Общая выручка (12 мес.)$18.49B$19.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.98B$6.78B
EBITDA (12 мес.)$7.83B$4.19B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BCE и GIS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCE и GIS

С начала года, BCE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 1.28% против 6.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.43%
0.27%
BCE
GIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
GIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.33

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и GIS

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GIS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
0.35
BCE
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и GIS

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности GIS в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.96%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
GIS
General Mills, Inc.
3.50%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BCE и GIS

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.28%
-20.77%
BCE
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и GIS

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
2.55%
BCE
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию