PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE с RCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCE с RCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCE (BCE Inc.) and RCI (Rogers Communications Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, BCE returned -0.44%/yr vs 3.30%/yr for RCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE и RCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и Rogers Communications Inc. (RCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у RCI с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям RCI по среднегодовой доходности: -0.44% против 3.30% соответственно.

BCE

1 день
-0.53%
1 месяц
2.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.52%
1 год
17.79%
3 года*
-12.45%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
-0.44%

RCI

1 день
-1.07%
1 месяц
5.32%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.84%
1 год
47.46%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE и RCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		4.20%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
RCI
Rogers Communications Inc.		1.13%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%

Correlation

The correlation between BCE and RCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1996 г.

0.43

The correlation between BCE and RCI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE:

$22.86B

RCI:

$20.53B

EPS

BCE:

$6.75

RCI:

$12.89

Коэффициент P/E

BCE:

3.63

RCI:

2.93

Коэффициент PEG

BCE:

0.00

RCI:

0.03

Коэффициент P/S

BCE:

0.92

RCI:

0.99

Коэффициент P/B

BCE:

1.13

RCI:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

BCE:

$24.70B

RCI:

$20.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE:

$8.56B

RCI:

$8.39B

EBITDA (12 мес.)

BCE:

$15.98B

RCI:

$14.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Rogers Communications Inc.

Часто сравнивают с BCE:
BCE с TUBCE с TBCE с T.TOBCE с GISBCE с AMXBCE с IFC.TOBCE с DMLP
Часто сравнивают с RCI:
RCI с TURCI с IACRCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с TRCI с ^GSPC

Доходность на риск

BCE vs. RCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c RCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCERCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.82

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.78

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.37

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

7.36

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE vs. RCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа RCI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и RCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCERCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.82

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BCE и RCI

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки RCI в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и RCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCERCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-84.00%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-20.10%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.88%

-48.21%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-56.92%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-56.92%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-27.79%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-25.36%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

6.47%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и RCI

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE) составляет 4.47%, в то время как у Rogers Communications Inc. (RCI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что BCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCERCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.89%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

21.62%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

26.21%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

22.46%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.04%

-3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и RCI

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности RCI в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		5.16%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
RCI
Rogers Communications Inc.		3.85%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и RCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и Rogers Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.18B
3.94B
(BCE) Общая выручка
(RCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCE и RCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и Rogers Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
30.0%
20.9%
Активы портфеля
BCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 6.18B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

RCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

BCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

RCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.69M при выручке в 6.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

RCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.89M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

BCE and RCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCI has higher volatility (5.89%) compared to BCE (4.47%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs RCI's -84.00%.

RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE и RCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор