Сравнение BCE с T
BCE (BCE Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, BCE returned -0.89%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCE показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.89% против 2.70% соответственно.
BCE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -13.59%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -0.89%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам BCE и T
Correlation
The correlation between BCE and T is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between BCE and T shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCE:
CA$6.75
T:
$3.04
BCE:
4.84
T:
7.49
BCE:
0.01
T:
0.31
BCE:
1.23
T:
1.31
BCE:
CA$24.70B
T:
$125.65B
BCE:
CA$8.56B
T:
$105.41B
BCE:
CA$15.98B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCE vs. T — Ранг доходности на риск
BCE
T
Сравнение BCE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.66 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -1.40 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCE и T
Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -64.15% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -23.57% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.88% | -23.57% | -23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.42% | -32.01% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -42.35% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -20.80% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -15.72% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 11.14% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCE и T
Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE) составляет 5.87%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что BCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 8.49% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 18.37% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 22.66% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 24.12% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 23.79% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCE и T
Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности T в 4.87%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCE and T have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to BCE (5.87%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs T's -64.15%.
BCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор