PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCET
Дох-ть с нач. г.-21.22%38.71%
Дох-ть за 1 год-20.85%46.57%
Дох-ть за 3 года-11.27%1.68%
Дох-ть за 5 лет-3.50%-5.72%
Дох-ть за 10 лет1.28%0.29%
Коэф-т Шарпа-1.032.45
Коэф-т Сортино-1.303.42
Коэф-т Омега0.821.43
Коэф-т Кальмара-0.460.95
Коэф-т Мартина-1.4114.11
Индекс Язвы13.65%3.40%
Дневная вол-ть18.45%19.63%
Макс. просадка-60.66%-65.25%
Текущая просадка-41.28%-26.15%

Фундаментальные показатели


BCET
Рыночная капитализация$29.33B$158.72B
EPS$1.40$1.22
Цена/прибыль20.8017.97
PEG коэффициент5.091.91
Общая выручка (12 мес.)$18.49B$122.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.98B$68.05B
EBITDA (12 мес.)$7.83B$41.37B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и T составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCE и T

С начала года, BCE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции BCE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 1.28% против 0.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.43%
32.63%
BCE
T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
T
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа T, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино T, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега T, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара T, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина T, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.11

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и T

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа T равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
2.45
BCE
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и T

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности T в 5.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.96%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
T
AT&T Inc.
5.06%6.62%6.66%6.39%5.46%3.94%5.29%3.81%3.41%4.13%4.14%3.87%

Просадки

Сравнение просадок BCE и T

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки T в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.28%
-26.15%
BCE
T

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и T

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
6.95%
BCE
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию