PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCE с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCE (BCE Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, BCE returned -0.44%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.44% против 3.62% соответственно.

BCE

1 день
-0.53%
1 месяц
2.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.52%
1 год
17.79%
3 года*
-12.45%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
-0.44%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		4.20%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between BCE and T is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.28

The correlation between BCE and T shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BCE:

$6.75

T:

$3.04

Коэффициент P/E

BCE:

3.63

T:

7.73

Коэффициент PEG

BCE:

0.00

T:

0.32

Коэффициент P/S

BCE:

0.92

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

BCE:

$24.70B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE:

$8.56B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

BCE:

$15.98B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с BCE:
BCE с RCIBCE с TUBCE с T.TOBCE с GISBCE с AMXBCE с IFC.TOBCE с DMLP
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

BCE vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.56

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.67

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.59

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-1.20

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.56

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.31

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BCE и T

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-64.15%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-20.60%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.88%

-20.60%

-26.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-32.01%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-42.35%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-18.23%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-15.72%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

10.08%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и T

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE) составляет 4.47%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.96%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

17.27%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

21.86%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

23.92%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.69%

-4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и T

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		5.16%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.18B
33.47B
(BCE) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCE and T have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to BCE (4.47%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs T's -64.15%.

BCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор