PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCE и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.49%
34.11%
BCE
T

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 44.46%.


BCE

С начала года

-26.93%

1 месяц

-19.14%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-25.64%

5 лет (среднегодовая)

-5.02%

10 лет (среднегодовая)

0.00%

T

С начала года

44.46%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

34.11%

1 год

49.73%

5 лет (среднегодовая)

2.15%

10 лет (среднегодовая)

4.57%

Фундаментальные показатели


BCET
Рыночная капитализация$24.67B$163.81B
EPS$0.06$1.24
Цена/прибыль450.0018.41
PEG коэффициент5.091.98
Общая выручка (12 мес.)$24.46B$122.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.21B$73.12B
EBITDA (12 мес.)$8.19B$45.21B

Основные характеристики


BCET
Коэф-т Шарпа-1.382.56
Коэф-т Сортино-1.823.56
Коэф-т Омега0.761.44
Коэф-т Кальмара-0.561.72
Коэф-т Мартина-1.7214.87
Индекс Язвы15.05%3.40%
Дневная вол-ть18.65%19.77%
Макс. просадка-60.67%-64.66%
Текущая просадка-45.52%-0.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и T составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.382.56
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.823.56
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.761.44
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.561.72
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.7214.87
BCE
T

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа T равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38
2.56
BCE
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и T

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности T в 4.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.78%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
T
AT&T Inc.
4.86%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%

Просадки

Сравнение просадок BCE и T

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
-0.70%
BCE
T

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и T

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.07%
7.13%
BCE
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию