PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с AMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCEAMX
Дох-ть с нач. г.-21.22%-12.06%
Дох-ть за 1 год-20.85%-4.82%
Дох-ть за 3 года-11.27%-2.00%
Дох-ть за 5 лет-3.50%2.99%
Дох-ть за 10 лет1.28%-0.94%
Коэф-т Шарпа-1.03-0.14
Коэф-т Сортино-1.30-0.03
Коэф-т Омега0.821.00
Коэф-т Кальмара-0.46-0.12
Коэф-т Мартина-1.41-0.33
Индекс Язвы13.65%10.84%
Дневная вол-ть18.45%24.86%
Макс. просадка-60.66%-64.35%
Текущая просадка-41.28%-27.99%

Фундаментальные показатели


BCEAMX
Рыночная капитализация$29.33B$49.19B
EPS$1.40$0.59
Цена/прибыль20.8027.20
PEG коэффициент5.091.24
Общая выручка (12 мес.)$18.49B$836.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.98B$402.69B
EBITDA (12 мес.)$7.83B$283.62B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и AMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCE и AMX

С начала года, BCE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у AMX с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции BCE превзошли акции AMX по среднегодовой доходности: 1.28% против -0.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.43%
-17.29%
BCE
AMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
AMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.33

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и AMX

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AMX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
-0.14
BCE
AMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и AMX

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AMX в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.96%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.90%120.01%3.99%1.88%2.44%2.30%2.30%1.91%3.39%8.94%1.60%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BCE и AMX

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки AMX в -64.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.28%
-27.99%
BCE
AMX

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и AMX

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
6.95%
BCE
AMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и AMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и América Móvil, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию