PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с AMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCE и AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.78%
-20.40%
BCE
AMX

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у AMX с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции BCE превзошли акции AMX по среднегодовой доходности: -0.01% против -1.43% соответственно.


BCE

С начала года

-27.56%

1 месяц

-19.22%

6 месяцев

-16.78%

1 год

-26.85%

5 лет (среднегодовая)

-5.20%

10 лет (среднегодовая)

-0.01%

AMX

С начала года

-16.45%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-20.41%

1 год

-14.42%

5 лет (среднегодовая)

2.23%

10 лет (среднегодовая)

-1.43%

Фундаментальные показатели


BCEAMX
Рыночная капитализация$24.34B$46.45B
EPS$0.06$0.59
Цена/прибыль444.6725.73
PEG коэффициент5.091.24
Общая выручка (12 мес.)$24.46B$836.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.21B$402.69B
EBITDA (12 мес.)$8.19B$283.62B

Основные характеристики


BCEAMX
Коэф-т Шарпа-1.40-0.49
Коэф-т Сортино-1.84-0.55
Коэф-т Омега0.760.94
Коэф-т Кальмара-0.57-0.39
Коэф-т Мартина-1.70-1.01
Индекс Язвы15.32%12.06%
Дневная вол-ть18.68%24.91%
Макс. просадка-60.67%-64.34%
Текущая просадка-45.99%-31.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и AMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.40-0.49
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.84-0.55
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.760.94
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57-0.39
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.70-1.01
BCE
AMX

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа AMX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40
-0.49
BCE
AMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и AMX

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности AMX в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.87%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
3.37%120.36%4.00%1.88%2.42%2.29%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок BCE и AMX

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки AMX в -64.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.99%
-31.16%
BCE
AMX

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и AMX

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.11%
6.67%
BCE
AMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и AMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и América Móvil, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию