PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCE (BCE Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BCE returned -1.72%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -1.72% против 35.15% соответственно.

BCE

1 день
2.50%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-4.67%
1 год
-4.57%
3 года*
-14.16%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-1.72%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		-4.67%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between BCE and SMH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.25

The correlation between BCE and SMH shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BCE:
BCE с RCIBCE с TUBCE с TBCE с T.TOBCE с GISBCE с AMXBCE с IFC.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BCE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.65

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.97

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

6.54

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

20.41

-21.03

BCE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE и SMH

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-84.96%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-14.95%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.10%

-35.74%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-45.30%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-45.30%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.49%

-14.95%

-34.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-40.93%

+28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

4.78%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и SMH

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE) составляет 8.51%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что BCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

17.01%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

31.61%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

36.97%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

36.21%

-16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

33.16%

-13.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и SMH

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		5.68%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BCE and SMH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to BCE (8.51%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор