Сравнение BCD с PCLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).
BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и PCLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и PCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.80% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%.
BCD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
PCLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 19.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и PCLIX
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.
Доходность на риск
BCD vs. PCLIX — Ранг доходности на риск
BCD
PCLIX
Сравнение BCD c PCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | PCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.83 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.38 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.13 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.68 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BCD и PCLIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PCLIX
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности PCLIX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.89% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.43% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и PCLIX
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PCLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -66.60% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -10.90% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.59% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | 0.00% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -24.39% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.93% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PCLIX
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.53%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 10.48% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 14.76% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 18.95% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 19.13% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 40.53% | -26.60% |