Сравнение BCD с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

BCD и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BCD и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCD и HGER

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	14.95%	15.71%	6.20%	-7.58%	8.14%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	25.22%	20.08%	9.25%	1.93%	9.77%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.

BCD

1 день: -0.53%

1 месяц: 2.83%

С начала года: 14.95%

6 месяцев: 20.73%

1 год: 22.18%

3 года*: 10.87%

5 лет*: 13.69%

10 лет*: —

HGER

1 день: 0.23%

1 месяц: 6.26%

С начала года: 25.22%

6 месяцев: 29.21%

1 год: 37.94%

3 года*: 18.53%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Название символа

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с BCD:

BCD с PDBC BCD с DBC BCD с VCMDX BCD с DBA BCD с PFFA BCD с COM BCD с COMT

Часто сравнивают с HGER:

HGER с PDBC HGER с SPY HGER с GSG HGER с PWS HGER с DBC HGER с DJP HGER с VOO

Сравнение комиссий BCD и HGER

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

HGER

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

BCD

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCD vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HGER

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BCD	HGER	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	2.11	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	2.78	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.39	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.27	4.35	-2.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.10	15.38	-8.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BCD	HGER	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	2.11	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.90	-0.25

Корреляция

Корреляция между BCD и HGER составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и HGER

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности HGER в 5.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	14.97%	17.21%	3.60%	4.51%	5.21%	8.30%	1.29%	1.55%	1.59%	0.07%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	5.66%	7.09%	3.28%	7.24%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и HGER

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

	BCD	HGER	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.81%	-23.31%	-6.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.75%	-8.84%	-0.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.03%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.05%	-0.38%	-2.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.01%	-7.90%	-2.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	2.50%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и HGER

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BCD	HGER	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.52%	7.23%	-1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.61%	14.60%	-2.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.15%	18.06%	-2.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.42%	17.78%	-2.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.93%	17.78%	-3.85%

Сравнение BCD с HGER

Доходность

Сравнение доходности BCD и HGER

Сравнение доходности по годам BCD и HGER

Доходность по периодам

BCD

HGER

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BCD и HGER

Доходность на риск

BCD vs. HGER — Ранг доходности на риск

BCD

HGER

Сравнение BCD c HGER - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BCD vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и HGER

Просадки

Сравнение просадок BCD и HGER

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и HGER

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)