Сравнение BCCC с MSTZ
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 265.67% |
Correlation
The correlation between BCCC and MSTZ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between BCCC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BCCC
MSTZ
Сравнение BCCC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.55 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.84 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и MSTZ
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -99.38% | +57.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -84.89% | +43.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -97.53% | +60.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -94.55% | +75.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 43.95% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и MSTZ
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 55.03% | -46.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 134.45% | -105.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 148.58% | -112.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 170.73% | -135.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 170.73% | -135.99% |
Сравнение комиссий BCCC и MSTZ
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и MSTZ
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and MSTZ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.00% for MSTZ.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор