PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с YBTC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -32.62% vs -40.89% for YBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -26.42%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -29.52%.

BCCC

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-25.60%
1 год
-32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-4.56%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-29.52%
6 месяцев
-28.94%
1 год
-40.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и YBTC

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-26.42%-7.02%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-29.52%-16.09%

Correlation

The correlation between BCCC and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between BCCC and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTWBCCC с ULTY
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

BCCC vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 22
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.03

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-1.45

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.84

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.47

+0.05

BCCC vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBTC равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и YBTC

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-48.82%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-48.82%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.20%

-48.53%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-13.63%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.01%

27.86%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и YBTC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 11.02%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

12.95%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

32.08%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

40.04%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

40.98%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

40.98%

-5.81%

Сравнение комиссий BCCC и YBTC

BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и YBTC

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 66.44%, что меньше доходности YBTC в 93.68%

ПозицияTTM20252024
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		66.44%29.55%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		93.68%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BCCC and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YBTC has higher volatility (12.95%) compared to BCCC (11.02%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs YBTC's -48.82%.

On 1-year performance, BCCC leads with -32.62% vs -40.89% for YBTC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -32.62% return vs -40.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 93.68%, compared with 66.44% for BCCC.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for YBTC.

BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор