Сравнение BCAT с USOI
BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, BCAT returned 29.15% vs 49.69% for USOI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
BCAT
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCAT и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.75% | 16.78% | 2.22% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between BCAT and USOI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between BCAT and USOI has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. USOI — Ранг доходности на риск
BCAT
USOI
Сравнение BCAT c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAT | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.20 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 9.74 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и USOI
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -19.49% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -11.90% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -3.08% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -7.21% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 5.12% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и USOI
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 3.34%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 10.14% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 18.25% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 22.35% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 22.59% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 22.59% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и USOI
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что меньше доходности USOI в 36.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.33% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCAT and USOI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.14%) compared to BCAT (3.34%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs USOI's -19.49%.
BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAT и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор