Сравнение BCAT с BLW
BCAT (BlackRock Capital Allocation Term Trust) and BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCAT in Capital Markets, BLW in Asset Management. Over the past 5 years, BCAT returned 8.22%/yr vs 2.58%/yr for BLW. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и BLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -2.75%.
BCAT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 19.20%
- С начала года
- 26.22%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.29%
BLW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 6.22%
- Всё время*
- 6.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.18M | $12.15M | $11.32M | |
| $1.30M | $2.21M | $1.96M |
Сравнение доходности по годам BCAT и BLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 26.22% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -2.75% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 11.03% |
Correlation
The correlation between BCAT and BLW is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BCAT:
$1.66B
BLW:
$491.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. BLW — Ранг доходности на риск
BCAT
BLW
Сравнение BCAT c BLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAT | BLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.16 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | -0.42 | +18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAT и BLW
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAT | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -44.13% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -11.19% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -11.19% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -26.30% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -4.83% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -6.04% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.33% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и BLW
BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAT | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.94% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.24% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 8.20% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.31% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.58% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и BLW
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.83%, что больше доходности BLW в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 19.83% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.81% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAT и BLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Capital Allocation Term Trust и BlackRock Limited Duration Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCAT and BLW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAT has higher volatility (3.96%) compared to BLW (1.94%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs BLW's -44.13%.
BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAT и BLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор