Сравнение BCAT с BLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW).

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAT и BLW

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	6.91%	16.78%	19.37%	19.30%	-22.64%	-5.21%	9.35%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	-5.97%	7.17%	11.06%	17.29%	-15.92%	13.52%	11.40%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -5.97%.

BCAT

1 день: 1.63%

1 месяц: -3.66%

С начала года: 6.91%

6 месяцев: 6.96%

1 год: 22.88%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 6.47%

10 лет*: —

BLW

1 день: 0.08%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -5.97%

6 месяцев: -5.43%

1 год: -1.06%

3 года*: 8.58%

5 лет*: 3.31%

10 лет*: 6.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Capital Allocation Trust

Название символа

BlackRock Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с BCAT:

BCAT с ECAT BCAT с BST BCAT с JEPI BCAT с JEPQ BCAT с BRASX BCAT с SPY BCAT с BBLIX

Часто сравнивают с BLW:

BLW с FRA BLW с BUI BLW с CRF BLW с WDI BLW с MAGS BLW с SCHY BLW с OXLC

Доходность на риск

BCAT vs. BLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BCAT	BLW	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	-0.10	+1.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	-0.05	+2.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	0.99	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	-0.15	+2.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.85	-0.70	+12.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. BLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BLW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BCAT	BLW	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	-0.10	+1.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.27	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.40	+0.02

Корреляция

Корреляция между BCAT и BLW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BLW

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.55%, что больше доходности BLW в 10.78%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	22.55%	23.45%	17.48%	10.08%	9.01%	6.42%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	10.78%	9.89%	9.39%	8.63%	8.26%	6.99%	7.39%	6.27%	7.14%	6.24%	9.68%	8.26%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BLW

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BLW.

Загрузка...

Показатели просадок

	BCAT	BLW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.13%	-44.13%	+8.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.65%	-11.19%	+1.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.03%	-26.30%	-8.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.85%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.73%	-7.98%	+3.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.18%	-6.03%	-7.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.04%	2.40%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BLW

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 5.40%, в то время как у BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BCAT	BLW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	5.70%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.37%	6.64%	+1.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.30%	11.13%	+3.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.59%	12.37%	+3.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.03%	14.58%	+1.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCAT и BLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Capital Allocation Trust и BlackRock Limited Duration Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BCAT) Общая выручка

(BLW) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение BCAT с BLW

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BLW

Сравнение доходности по годам BCAT и BLW

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

BCAT

BLW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BCAT vs. BLW — Ранг доходности на риск

BCAT

BLW

Сравнение BCAT c BLW - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BCAT vs. BLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BLW

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BLW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BLW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCAT и BLW