PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVSX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBVSX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		2.45%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.52%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, BBVSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.12% соответственно.

BBVSX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.45%
6 месяцев
-7.12%
1 год
4.10%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.41%

VMFVX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.76%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.61%
3 года*
11.13%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с FSMDXBBVSX с JVMIXBBVSX с FSSNXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с VBR
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий BBVSX и VMFVX

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BBVSX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVSXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.64

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.04

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.92

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

3.47

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVSX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVSXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между BBVSX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и VMFVX

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.85%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и VMFVX

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBVSXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-45.79%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.52%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-22.46%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-45.79%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.11%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.52%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.87%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и VMFVX

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBVSXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.25%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

11.35%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

20.59%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

19.54%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.88%

-0.90%