PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBUS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBUSSCHD
Дох-ть с нач. г.10.22%6.21%
Дох-ть за 1 год34.92%16.75%
Дох-ть за 3 года10.73%6.45%
Дох-ть за 5 лет14.92%12.79%
Коэф-т Шарпа2.951.47
Дневная вол-ть11.70%11.53%
Макс. просадка-35.35%-33.37%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.82
-1.001.00

Корреляция между BBUS и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHD

С начала года, BBUS показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
101.86%
84.01%
BBUS
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий BBUS и SCHD

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
2.95
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа BBUS и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BBUS и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.95
1.47
BBUS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHD

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.28%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHD

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBUS и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BBUS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHD

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.84%
2.69%
BBUS
SCHD