Сравнение BBUS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
BBUS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или SCHD.
Основные характеристики
BBUS | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.22% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 34.92% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 10.73% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | 14.92% | 12.79% |
Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 11.70% | 11.53% |
Макс. просадка | -35.35% | -33.37% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и SCHD
С начала года, BBUS показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BBUS и SCHD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 2.95 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и SCHD
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.28% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и SCHD
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBUS и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и SCHD
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.