PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.80%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%15.40%

Correlation

The correlation between BBUS and SCHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BBUS and SCHD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBUS и SCHD

Секторы
BBUS
SCHD

Технологии

37.5%
19.4%

Финансовые услуги

12.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.7%

Здравоохранение

9.1%
18.4%

Промышленность

7.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
18.5%

Энергетика

3.1%
14.6%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

BBUS
37.5%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

BBUS
12.0%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

BBUS
9.8%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.2%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

BBUS
9.1%
SCHD
18.4%

Промышленность

BBUS
7.7%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
SCHD
18.5%

Энергетика

BBUS
3.1%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

BBUS
2.7%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

BBUS
1.7%
SCHD
1.2%

Недвижимость

BBUS
1.7%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BBUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.47

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.83

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.92

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

14.46

-4.58

BBUS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHD

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-33.37%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-4.61%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-16.13%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-16.85%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.30%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.89%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHD

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 3.38%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.10%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.05%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

11.04%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.40%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

16.71%

+2.82%

Сравнение комиссий BBUS и SCHD

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHD

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and SCHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 9.45% for SCHD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.01% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор