PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.93%
83.70%
BBUS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.57

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.91

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.58

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.40

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

BBUS:

4.61%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.46%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BBUS:

-10.72%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


BBUS

С начала года

-6.47%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.65%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и SCHD

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.57
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.91
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBUS: 1.13
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.58
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.40
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.23
BBUS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHD

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.33%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHD

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-11.33%
BBUS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHD

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
11.25%
BBUS
SCHD