PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с PDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.43%/yr vs 11.32%/yr for PDP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 24.95%.

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и PDP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%16.41%

Correlation

The correlation between BBUS and PDP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between BBUS and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и PDP

Секторы
BBUS
PDP

Технологии

37.1%
26.9%

Финансовые услуги

10.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.5%

Здравоохранение

8.1%
6.5%

Промышленность

7.2%
39.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.8%

Энергетика

3.2%
6.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.3%

Технологии

BBUS
37.1%
PDP
26.9%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
PDP
4.4%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
PDP
2.2%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
PDP
5.5%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
PDP
6.5%

Промышленность

BBUS
7.2%
PDP
39.2%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
PDP
3.8%

Энергетика

BBUS
3.2%
PDP
6.3%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
PDP
1.6%

Недвижимость

BBUS
1.7%
PDP
1.3%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
PDP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с XLG

Доходность на риск

BBUS vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.70

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.29

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.15

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.16

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PDP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BBUS и PDP

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-59.34%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.87%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-23.79%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-33.91%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-10.61%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.34%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и PDP

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 2.88%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

6.51%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

17.34%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

21.94%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

22.00%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

21.59%

-2.00%

Сравнение комиссий BBUS и PDP

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и PDP

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and PDP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs PDP's -59.34%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 11.32% for PDP. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.11% for PDP.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.62% for PDP.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор