PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JMOM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.57%/yr vs 14.63%/yr for JMOM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 19.43%.

BBUS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.73%
С начала года
9.20%
1 год
19.10%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
15.32%
С начала года
19.43%
1 год
26.94%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		9.20%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		19.43%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%13.73%

Correlation

The correlation between BBUS and JMOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between BBUS and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и JMOM

Секторы
BBUS
JMOM

Технологии

37.5%
43.1%

Финансовые услуги

12.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.3%

Здравоохранение

9.1%
8.1%

Промышленность

7.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.0%

Энергетика

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

BBUS
37.5%
JMOM
43.1%

Финансовые услуги

BBUS
12.0%
JMOM
9.0%

Коммуникационные услуги

BBUS
9.8%
JMOM
7.7%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.2%
JMOM
6.3%

Здравоохранение

BBUS
9.1%
JMOM
8.1%

Промышленность

BBUS
7.7%
JMOM
12.0%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
JMOM
5.0%

Энергетика

BBUS
3.1%
JMOM
3.3%

Коммунальные услуги

BBUS
2.7%
JMOM
2.0%

Сырьевые материалы

BBUS
1.7%
JMOM
1.3%

Недвижимость

BBUS
1.7%
JMOM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

BBUS vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.69

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.34

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.44

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

14.44

-5.49

BBUS vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JMOM

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-34.31%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.87%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.51%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-28.26%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.10%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.26%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 3.49%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.64%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.61%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

16.06%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

18.94%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

20.17%

-0.65%

Сравнение комиссий BBUS и JMOM

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JMOM

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.02%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBUS and JMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMOM has higher volatility (5.64%) compared to BBUS (3.49%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.63% vs 12.57% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.63% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for JMOM.

BBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.75% for JMOM.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JMOM is Momentum. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор