PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JCPB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. BBUS is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.80%/yr vs 0.90%/yr for JCPB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.69%.

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.33%
С начала года
0.69%
1 год
5.17%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.69%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%6.76%

Correlation

The correlation between BBUS and JCPB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.16

The correlation between BBUS and JCPB shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BBUS vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.40

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.07

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.91

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

5.30

+4.58

BBUS vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JCPB

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-16.67%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.71%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-5.97%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-16.67%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.38%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.22%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.98%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JCPB

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.05%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

2.91%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

3.71%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

5.40%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

5.03%

+14.50%

Сравнение комиссий BBUS и JCPB

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JCPB

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and JCPB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.38%) compared to JCPB (1.05%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 0.90% for JCPB. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.01% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.38% for JCPB.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор