PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.43%/yr vs 14.95%/yr for ILCG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%17.26%

Correlation

The correlation between BBUS and ILCG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between BBUS and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и ILCG

Секторы
BBUS
ILCG

Технологии

37.1%
49.8%

Финансовые услуги

10.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.6%

Здравоохранение

8.1%
5.3%

Промышленность

7.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.6%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.8%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Технологии

BBUS
37.1%
ILCG
49.8%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
ILCG
6.0%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
ILCG
10.6%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
ILCG
5.3%

Промышленность

BBUS
7.2%
ILCG
8.3%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
ILCG
1.6%

Энергетика

BBUS
3.2%
ILCG
0.5%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
ILCG
0.8%

Недвижимость

BBUS
1.7%
ILCG
1.4%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
ILCG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

BBUS vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.82

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.45

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.89

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

6.68

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BBUS и ILCG

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-52.98%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-15.65%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-23.10%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-35.38%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.02%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-8.22%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.43%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и ILCG

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 2.88%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.40%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.81%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

16.31%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

22.00%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

21.53%

-1.94%

Сравнение комиссий BBUS и ILCG

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и ILCG

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BBUS and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.95% vs 13.43% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.95% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.04% for ILCG.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.40% for ILCG.

BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.04% for ILCG.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор