Сравнение BBUS с IJPIX
BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) are both funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while IJPIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya. Over the past 5 years, BBUS returned 12.52%/yr vs 5.95%/yr for IJPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 1.51%/yr for IJPIX.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и IJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у IJPIX с доходностью 35.61%.
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
IJPIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 35.61%
- 6 месяцев
- 37.34%
- 1 год
- 66.07%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам BBUS и IJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.26% |
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 35.61% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 16.11% |
Correlation
The correlation between BBUS and IJPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between BBUS and IJPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. IJPIX — Ранг доходности на риск
BBUS
IJPIX
Сравнение BBUS c IJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS | IJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 5.93 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 22.91 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS и IJPIX
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки IJPIX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и IJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -64.21% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -12.53% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -15.42% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -45.22% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -20.09% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.11% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и IJPIX
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.00%, в то время как у VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 11.03% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 19.02% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 22.08% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.86% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.75% | -0.16% |
Сравнение комиссий BBUS и IJPIX
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IJPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и IJPIX
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IJPIX в 19.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 19.08% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS and IJPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJPIX has higher volatility (11.03%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs IJPIX's -64.21%.
IJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и IJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор