Сравнение BBUS с HELO
BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. BBUS is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, BBUS returned 19.10% vs 7.68% for HELO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.18%.
BBUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 9.20% | 17.77% | 24.89% | 11.64% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.18% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between BBUS and HELO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BBUS and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBUS
HELO
Сравнение BBUS c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.34 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 5.80 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS и HELO
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -10.89% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -5.76% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.97% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.16% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.33% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и HELO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.74% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 5.08% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 6.49% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 7.92% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 7.92% | +11.60% |
Сравнение комиссий BBUS и HELO
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и HELO
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности HELO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BBUS and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBUS has higher volatility (3.49%) compared to HELO (1.74%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, BBUS leads with 19.10% vs 7.68% for HELO. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 19.10% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
BBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.64% for HELO.
BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.50% for HELO.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор