Сравнение BBUS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
BBUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBUS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 8.72% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и DARP
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
BBUS vs. DARP — Ранг доходности на риск
BBUS
DARP
Сравнение BBUS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.74 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.15 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 17.03 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и DARP
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и DARP
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -30.27% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.92% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -8.02% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.84% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.88% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и DARP
Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.39%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 9.11% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 19.29% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 29.51% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 26.41% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 26.41% | -6.66% |