PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBUS и DARP


2026 (YTD)202520242023
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
-4.04%17.77%24.89%8.72%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий BBUS и DARP

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

BBUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBUSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.74

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.15

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

17.03

-10.01

BBUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между BBUS и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и DARP

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и DARP

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


BBUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-30.27%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.92%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-8.02%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.84%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.88%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и DARP

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.39%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

9.11%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

19.29%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

29.51%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

26.41%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

26.41%

-6.66%