PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BBUS is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, BBUS returned 20.70%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и BDGS

2026 (YTD)202520242023
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%17.22%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between BBUS and BDGS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.80

The correlation between BBUS and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и BDGS

Секторы
BBUS
BDGS

Технологии

38.1%
37.4%

Финансовые услуги

11.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.9%

Здравоохранение

8.0%
7.5%

Промышленность

7.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.1%

Энергетика

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Технологии

BBUS
38.1%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

BBUS
11.2%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.0%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.1%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

BBUS
8.0%
BDGS
7.5%

Промышленность

BBUS
7.4%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
BDGS
4.1%

Энергетика

BBUS
3.0%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
BDGS
1.9%

Недвижимость

BBUS
1.7%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

BBUS vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.84

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.75

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.90

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

12.72

-1.75

BBUS vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и BDGS

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-9.12%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-4.03%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-9.12%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.17%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-0.66%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.92%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и BDGS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.30%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

5.17%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

6.38%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

8.22%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

8.22%

+11.37%

Сравнение комиссий BBUS и BDGS

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и BDGS

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and BDGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 13.42% for BDGS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Bridges. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор