PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSC с VSNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).

BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSC и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSC и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.77%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%.

BBSC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.92%
1 год
26.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с FJACXBBSC с VBBBSC с VBRBBSC с AVSCBBSC с VIOOBBSC с XSVMBBSC с SLYG
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQXVSNGX с BQMGX

Сравнение комиссий BBSC и VSNGX

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

BBSC vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCVSNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.61

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.99

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.90

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

4.00

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.61

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между BBSC и VSNGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и VSNGX

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.17%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Просадки

Сравнение просадок BBSC и VSNGX

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VSNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSCVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-54.50%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.36%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-25.08%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.04%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-7.47%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.79%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и VSNGX

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSCVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.20%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

9.48%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

17.70%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

17.44%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

19.58%

+3.44%