Сравнение BBSC с VSEAX
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from JPMorgan. Over the past 5 years, BBSC returned 8.40%/yr vs 3.88%/yr for VSEAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. BBSC charges 0.09%/yr vs 1.27%/yr for VSEAX.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и VSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у VSEAX с доходностью 14.84%.
BBSC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.10%
VSEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 8.71%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $877.52K | $495.38K | $954.11K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BBSC и VSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 24.42% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 14.84% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 6.57% |
Correlation
The correlation between BBSC and VSEAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between BBSC and VSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. VSEAX — Ранг доходности на риск
BBSC
VSEAX
Сравнение BBSC c VSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | VSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.18 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 3.17 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и VSEAX
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VSEAX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -48.86% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -11.89% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -24.44% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -26.53% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -8.04% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.42% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и VSEAX
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 4.46%, в то время как у JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.00% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.45% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 17.16% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 19.64% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 20.66% | +2.03% |
Сравнение комиссий BBSC и VSEAX
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSEAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и VSEAX
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VSEAX в 22.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.98% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 22.16% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
BBSC and VSEAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEAX has higher volatility (5.00%) compared to BBSC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs VSEAX's -48.86%.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и VSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор