Сравнение BBSC с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
BBSC и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и VPC
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
BBSC vs. VPC — Ранг доходности на риск
BBSC
VPC
Сравнение BBSC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -1.07 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -1.41 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.75 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -1.77 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.07 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и VPC
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и VPC
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -53.45% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -22.76% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -24.86% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -22.27% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -7.42% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 9.67% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и VPC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.54% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.47% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 16.61% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 13.39% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.68% | +2.34% |