PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с QQQS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBSC returned 16.21%/yr vs 13.45%/yr for QQQS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 21.36%.

BBSC

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.36%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.20%
1 год
34.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

QQQS

1 день
-6.43%
1 месяц
-2.31%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.97%
1 год
70.88%
3 года*
13.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		14.21%10.38%12.31%20.07%2.59%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		21.36%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between BBSC and QQQS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between BBSC and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и QQQS

Секторы
BBSC
QQQS

Технологии

18.5%
42.1%

Финансовые услуги

16.9%
0.0%

Здравоохранение

15.7%
41.0%

Промышленность

14.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.2%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

6.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

BBSC
18.5%
QQQS
42.1%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
QQQS
0.0%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
QQQS
41.0%

Промышленность

BBSC
14.9%
QQQS
4.8%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
QQQS
5.2%

Недвижимость

BBSC
7.7%
QQQS

-

Энергетика

BBSC
6.4%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

BBSC vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.58

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.25

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.23

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

17.35

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BBSC и QQQS

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-38.06%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-13.63%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-34.32%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-7.08%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-13.24%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.10%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и QQQS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 5.60%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

10.01%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

19.60%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

27.65%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

28.53%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

28.53%

-5.64%

Сравнение комиссий BBSC и QQQS

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и QQQS

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности QQQS в 2.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.05%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.87%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBSC and QQQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (10.01%) compared to BBSC (5.60%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, BBSC leads with 16.21% vs 13.45% for QQQS. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSC has performed better with a 16.21% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.05% for BBSC.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор