PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с PSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.87%/yr vs 10.35%/yr for PSC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 19.32%.

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

PSC

1 день
0.06%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
12.72%
С начала года
19.32%
1 год
30.70%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		19.32%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%8.93%

Correlation

The correlation between BBSC and PSC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between BBSC and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и PSC

Секторы
BBSC
PSC

Технологии

20.3%
19.0%

Финансовые услуги

16.7%
17.7%

Здравоохранение

15.5%
16.9%

Промышленность

15.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.0%

Недвижимость

7.5%
4.6%

Энергетика

5.8%
5.3%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Технологии

BBSC
20.3%
PSC
19.0%

Финансовые услуги

BBSC
16.7%
PSC
17.7%

Здравоохранение

BBSC
15.5%
PSC
16.9%

Промышленность

BBSC
15.0%
PSC
17.5%

Потребительский циклический сектор

BBSC
8.7%
PSC
8.0%

Недвижимость

BBSC
7.5%
PSC
4.6%

Энергетика

BBSC
5.8%
PSC
5.3%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
PSC
4.0%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.0%
PSC
2.1%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.3%
PSC
2.3%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
PSC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с XSVM
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

BBSC vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.64

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.37

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.10

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

10.97

+0.97

BBSC vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и PSC

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-46.69%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.95%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-23.49%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-25.86%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.95%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.19%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и PSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеют волатильность 3.74% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.90%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.42%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.76%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.96%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

23.23%

-0.48%

Сравнение комиссий BBSC и PSC

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и PSC

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PSC в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBSC and PSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSC has higher volatility (3.90%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 10.35% vs 8.87% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 10.35% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.52% for PSC.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Principal. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.38% for PSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор