PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с OVS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.87%/yr vs 8.62%/yr for OVS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 25.05%.

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

OVS

1 день
0.59%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
15.93%
С начала года
25.05%
1 год
37.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и OVS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		25.05%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%10.47%

Correlation

The correlation between BBSC and OVS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between BBSC and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и OVS

Секторы
BBSC
OVS

Технологии

20.3%
17.5%

Финансовые услуги

16.7%
16.4%

Здравоохранение

15.5%
10.9%

Промышленность

15.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.1%

Недвижимость

7.5%
7.5%

Энергетика

5.8%
5.4%

Сырьевые материалы

4.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Технологии

BBSC
20.3%
OVS
17.5%

Финансовые услуги

BBSC
16.7%
OVS
16.4%

Здравоохранение

BBSC
15.5%
OVS
10.9%

Промышленность

BBSC
15.0%
OVS
15.1%

Потребительский циклический сектор

BBSC
8.7%
OVS
13.1%

Недвижимость

BBSC
7.5%
OVS
7.5%

Энергетика

BBSC
5.8%
OVS
5.4%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
OVS
5.0%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.0%
OVS
3.7%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.3%
OVS
3.7%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
OVS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с XSVM
Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с FDGOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM

Доходность на риск

BBSC vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.95

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.79

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.39

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

14.20

-2.26

BBSC vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и OVS

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-45.09%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.51%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-30.49%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-30.49%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.73%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-11.18%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и OVS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 3.74%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.34%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

19.19%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.18%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

27.32%

-4.57%

Сравнение комиссий BBSC и OVS

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и OVS

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности OVS в 6.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.65%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBSC and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.25%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.87% vs 8.62% for OVS. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.87% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 1.00% for BBSC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор