Сравнение BBSC с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
BBSC и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и OSCV
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
BBSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск
BBSC
OSCV
Сравнение BBSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.26 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.26 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.77 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и OSCV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и OSCV
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и OSCV
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -42.40% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.67% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -22.92% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.61% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -7.73% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.09% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и OSCV
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.67% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 9.52% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 16.96% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 17.33% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.05% | +1.97% |