PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с OSCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.40%/yr vs 6.92%/yr for OSCV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 16.67%.

BBSC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
17.86%
С начала года
24.42%
1 год
36.97%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

OSCV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
16.67%
1 год
18.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
$877.52K$495.38K$954.11K

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF
$3.66M$3.21M$2.46M

Сравнение доходности по годам BBSC и OSCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		24.42%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%5.37%

Correlation

The correlation between BBSC and OSCV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between BBSC and OSCV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBSC и OSCV

Секторы
BBSC
OSCV

Технологии

18.9%
3.2%

Здравоохранение

16.8%
8.0%

Финансовые услуги

15.7%
28.6%

Промышленность

14.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.6%

Недвижимость

7.5%
10.1%

Энергетика

4.5%
11.4%

Сырьевые материалы

4.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.5%
3.2%

Технологии

BBSC
18.9%
OSCV
3.2%

Здравоохранение

BBSC
16.8%
OSCV
8.0%

Финансовые услуги

BBSC
15.7%
OSCV
28.6%

Промышленность

BBSC
14.4%
OSCV
12.6%

Потребительский циклический сектор

BBSC
11.6%
OSCV
10.6%

Недвижимость

BBSC
7.5%
OSCV
10.1%

Энергетика

BBSC
4.5%
OSCV
11.4%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
OSCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

BBSC
2.9%
OSCV
2.3%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
OSCV

-

Коммунальные услуги

BBSC
1.5%
OSCV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с XSVM
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с XSHQOSCV с BNDOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с OVSOSCV с IWM

Доходность на риск

BBSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.45

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.27

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.48

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

7.25

+5.53

BBSC vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и OSCV

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-42.40%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.55%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-22.92%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-22.92%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.07%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.46%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и OSCV

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.03%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.05%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.88%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.12%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

20.73%

+1.96%

Сравнение комиссий BBSC и OSCV

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и OSCV

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OSCV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		0.98%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and OSCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.46%) compared to OSCV (3.03%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.40% vs 6.92% for OSCV. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.40% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for BBSC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Aptus. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.79% for OSCV.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор