Сравнение BBSC с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBSC и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и JPST
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSC vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBSC
JPST
Сравнение BBSC c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 7.23 | -6.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 13.86 | -12.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.40 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 14.88 | -13.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 94.20 | -87.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 7.23 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 6.16 | -5.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.16 | -2.78 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и JPST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и JPST
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и JPST
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -3.28% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -0.30% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -0.79% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | 0.00% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -0.08% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.05% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и JPST
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 0.22% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 0.35% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 0.61% | +23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 0.57% | +22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 0.94% | +22.08% |