PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с CSB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.40%/yr vs 6.11%/yr for CSB. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 16.67%.

BBSC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
17.86%
С начала года
24.42%
1 год
36.97%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

CSB

1 день
-0.60%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.67%
1 год
23.46%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.05%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
$877.52K$495.38K$954.11K

CSB

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$988.97K$1.05M$636.48K

Сравнение доходности по годам BBSC и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		24.42%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		16.67%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%10.15%

Correlation

The correlation between BBSC and CSB is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.84

The correlation between BBSC and CSB shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBSC и CSB

Секторы
BBSC
CSB

Технологии

18.9%
1.3%

Здравоохранение

16.8%
0.4%

Финансовые услуги

15.7%
27.5%

Промышленность

14.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
20.0%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

4.5%
9.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.5%
21.3%

Технологии

BBSC
18.9%
CSB
1.3%

Здравоохранение

BBSC
16.8%
CSB
0.4%

Финансовые услуги

BBSC
15.7%
CSB
27.5%

Промышленность

BBSC
14.4%
CSB
8.5%

Потребительский циклический сектор

BBSC
11.6%
CSB
20.0%

Недвижимость

BBSC
7.5%
CSB

-

Энергетика

BBSC
4.5%
CSB
9.9%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
CSB
3.7%

Потребительский защитный сектор

BBSC
2.9%
CSB
4.0%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
CSB
3.8%

Коммунальные услуги

BBSC
1.5%
CSB
21.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с XSVM
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SCHDCSB с SDY

Доходность на риск

BBSC vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBSC c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.71

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.59

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.28

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

9.85

+2.92

BBSC vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и CSB

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-42.07%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.18%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-21.82%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-24.49%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.74%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.04%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и CSB

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.82%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.97%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

13.78%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

18.58%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

21.25%

+1.44%

Сравнение комиссий BBSC и CSB

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и CSB

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CSB в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		0.98%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.09%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and CSB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.46%) compared to CSB (3.82%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.40% vs 6.11% for CSB. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.40% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.98% for BBSC.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Crestview. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.35% for CSB.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор