PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSC с ALTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

BBSC и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSC и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.77%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.24%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.24%.

BBSC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.92%
1 год
26.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

ALTY

1 день
0.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.72%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с VBRBBSC с AVSCBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с SCHA
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIV

Сравнение комиссий BBSC и ALTY

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

ALTY
Global X Alternative Income ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

BBSC vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCALTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.54

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.29

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

6.78

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между BBSC и ALTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и ALTY

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ALTY в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.17%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.50%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BBSC и ALTY

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и ALTY.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSCALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-51.47%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.52%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-18.48%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-3.22%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-6.85%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.62%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и ALTY

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSCALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

2.89%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

4.66%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

9.68%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

10.77%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

16.63%

+6.39%