Сравнение BBSB с THTA
BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi. BBSB is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, BBSB returned 3.17% vs 15.44% for THTA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSB и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.80% | 5.12% | 4.00% | 1.51% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between BBSB and THTA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSB vs. THTA — Ранг доходности на риск
BBSB
THTA
Сравнение BBSB c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSB | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.68 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 5.88 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 46.67 | -31.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSB и THTA
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSB | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -31.41% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -2.64% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -6.19% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -7.44% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и THTA
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.41%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSB | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.44% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 4.26% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 5.85% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 19.82% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 19.82% | -18.16% |
Сравнение комиссий BBSB и THTA
BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и THTA
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BBSB and THTA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (1.44%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs 3.17% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 3.79% for BBSB.
BBSB is categorized as Government Bonds, while THTA is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and SoFi. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSB и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор