Сравнение BBSB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBSB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и JPST
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBSB
JPST
Сравнение BBSB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 7.23 | -4.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 13.86 | -9.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 3.40 | -1.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 14.88 | -10.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 94.20 | -77.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 7.23 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 3.16 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и JPST составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и JPST
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и JPST
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -3.28% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.30% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.08% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.05% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и JPST
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.22% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.35% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.61% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.57% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.94% | +0.75% |