PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSB с BSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBSB returned 4.15%/yr vs 4.41%/yr for BSV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSB показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%.

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSB и BSV

2026 (YTD)202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.37%6.00%3.78%2.88%

Correlation

The correlation between BBSB and BSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.94

The correlation between BBSB and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

BBSB vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.97

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.14

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.74

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

9.60

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSB на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSB и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.97

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.85

+1.51

Просадки

Сравнение просадок BBSB и BSV

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSBBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-8.54%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.29%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-1.53%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.55%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.97%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.37%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и BSV

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSBBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.53%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

1.26%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.81%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

2.72%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.37%

-0.71%

Сравнение комиссий BBSB и BSV

BBSB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и BSV

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBSB and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSV has higher volatility (0.53%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs BSV's -8.54%.

On 3-year performance, BSV leads with 4.41% vs 4.15% for BBSB. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSV has performed better with a 4.41% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for BBSB.

BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.81% for BBSB.

BBSB is categorized as Government Bonds, while BSV is Short-Term Bond. BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.03% for BSV.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSB и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор