PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBRE с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Welltower Inc. (WELL).

BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BBRE и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBRE и WELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		4.37%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

BBRE

1 день
0.56%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.37%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.44%
3 года*
8.59%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с XLREBBRE с DFGRBBRE с SCHH
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

BBRE vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.47

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.97

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.53

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

6.23

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.47

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.08

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между BBRE и WELL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и WELL

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		3.01%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок BBRE и WELL

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

BBREWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-63.33%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.61%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-40.78%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-7.39%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-10.37%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.13%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и WELL

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBREWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.70%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

14.86%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

21.26%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

23.50%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

31.82%

-9.11%