PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs -1.57%/yr for VNQI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и VNQI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.12%

Correlation

The correlation between BBRE and VNQI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.59

The correlation between BBRE and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и VNQI

Секторы
BBRE
VNQI

Недвижимость

98.9%
91.2%

Финансовые услуги

0.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.7%

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

BBRE
98.9%
VNQI
91.2%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
VNQI
1.9%

Сырьевые материалы

BBRE

-

VNQI
0.3%

Коммуникационные услуги

BBRE

-

VNQI

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

VNQI
0.1%

Энергетика

BBRE

-

VNQI
0.3%

Здравоохранение

BBRE

-

VNQI
0.0%

Промышленность

BBRE

-

VNQI
0.7%

Технологии

BBRE

-

VNQI
0.2%

Коммунальные услуги

BBRE

-

VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

BBRE vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.42

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.69

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.39

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

1.17

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.42

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BBRE и VNQI

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-38.35%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-14.78%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.35%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-35.75%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-11.62%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-10.89%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.84%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и VNQI

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.58%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.44%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.43%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.50%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

16.06%

+6.50%

Сравнение комиссий BBRE и VNQI

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и VNQI

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and VNQI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs VNQI's -38.35%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs -1.57% for VNQI. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 2.77% for BBRE.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.12% for VNQI.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор