Сравнение BBRE с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
BBRE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и VNQI
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
BBRE
VNQI
Сравнение BBRE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.11 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.58 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 4.82 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.11 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и VNQI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и VNQI
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и VNQI
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -38.35% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.78% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -35.75% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -11.45% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.92% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.40% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и VNQI
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.30% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.56% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 14.37% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.28% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.96% | +6.75% |