PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с SRVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs -0.32%/yr for SRVR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 22.80%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

SRVR

1 день
2.51%
1 месяц
-0.18%
С начала года
22.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
13.12%
3 года*
10.08%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		22.80%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-6.97%

Correlation

The correlation between BBRE and SRVR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.74

The correlation between BBRE and SRVR shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBRE и SRVR

Секторы
BBRE
SRVR

Недвижимость

98.9%
66.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

BBRE
98.9%
SRVR
66.4%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
SRVR
0.9%

Сырьевые материалы

BBRE

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

BBRE

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

SRVR

-

Энергетика

BBRE

-

SRVR
3.8%

Здравоохранение

BBRE

-

SRVR

-

Промышленность

BBRE

-

SRVR
11.7%

Технологии

BBRE

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

BBRE

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

BBRE vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBRESRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.20

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.89

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

1.93

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBRESRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BBRE и SRVR

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBRESRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-40.99%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-14.78%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.34%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-40.99%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-10.08%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-15.26%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

6.83%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и SRVR

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.15%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBRESRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.07%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.31%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.90%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

19.74%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.46%

+1.10%

Сравнение комиссий BBRE и SRVR

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и SRVR

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SRVR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and SRVR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (6.07%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs -0.32% for SRVR. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.77% for BBRE.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.60% for SRVR.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор