PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs 2.71%/yr for RDOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и RDOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-3.64%

Correlation

The correlation between BBRE and RDOG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between BBRE and RDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и RDOG

Секторы
BBRE
RDOG

Недвижимость

98.9%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
RDOG
100.0%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
RDOG

-

Сырьевые материалы

BBRE

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

RDOG

-

Энергетика

BBRE

-

RDOG

-

Здравоохранение

BBRE

-

RDOG

-

Промышленность

BBRE

-

RDOG

-

Технологии

BBRE

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

BBRE

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

BBRE vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBRERDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.57

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.28

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.29

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

7.42

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDOG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBRERDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.17

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BBRE и RDOG

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBRERDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-67.59%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.02%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-21.40%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-35.52%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-12.26%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.09%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и RDOG

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 4.15% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBRERDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.60%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.66%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

19.87%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

23.05%

-0.49%

Сравнение комиссий BBRE и RDOG

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и RDOG

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and RDOG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs RDOG's -67.59%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 2.71% for RDOG. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for RDOG.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 2.77% for BBRE.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: JPMorgan and SS&C. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор