Сравнение BBRE с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
BBRE и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и PFFR
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
BBRE vs. PFFR — Ранг доходности на риск
BBRE
PFFR
Сравнение BBRE c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.11 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и PFFR
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и PFFR
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -53.02% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -6.57% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -29.80% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.14% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.07% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.68% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и PFFR
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.66% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 5.73% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 8.57% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 10.38% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.69% | +2.02% |